Google Estoque Opções Cadeia

Google Stock Option Chains fornece o stock screener de acordo com os países, incluindo: EUA A aplicação também tem as seguintes características: - Screening stock sobre os preços: você é capaz de filtrar o estoque na categoria: PE, preço de caixa, Forward PE, PEG, PS, PB , Fluxo de caixa de PriceFree, crescimento do EPS este ano. - Notícias do mercado de ações - navegar rapidamente através de listas de ações, deslizando LEFT ou RIGHT - acessar facilmente a notícia atualizada sobre cada estoque, deslizando para cima ou para baixo - gráficos de ações básicas e avançadas com indicadores técnicos - construir seu próprio portfólio e examinar o gráfico de cada - Mais informações sobre ações, incluindo mercado PAC, beta, dividendyield - Discussão em tempo real do Twitter, -: PE, PE, PE, PEG, PS, PB, EPS. - Twitter, -, -, -, -, - Twitter Downloading Option Chain Data do Google Finance em R: Uma atualização Eu li recentemente um artigo que mostrou como baixar dados da Chain Option do Google Finance usando R. Interessantemente , Esse artigo parece ser uma adaptação próxima de outro artigo que faz a mesma coisa usando Python. Ao jogar ao redor com o código destes artigos eu observei um par das coisas que poderiam beneficiar-se dos ajustes menores. Antes de eu olhar para aqueles, porém, it8217s vale a pena salientar que já existe uma função em quantmod para recuperar dados Chain Option de Yahoo Finance. O que eu estou fazendo aqui é, portanto, mais para a minha própria edificação pessoal (mas espero que você vai encontrá-lo também interessante). Histórico Uma cadeia de opções é apenas uma lista de todas as opções disponíveis para uma segurança específica abrangendo um intervalo de datas de expiração. Primeiro, precisamos carregar alguns pacotes que facilitam o download, análise e manipulação dos dados. Nós estaremos recuperando os dados no formato JSON. Um pouco perturbador os dados JSON do Google Finance não parece ser totalmente compatível com os padrões JSON porque as chaves não são citadas. We8217ll usar uma função auxiliar que irá executar através dos dados e inserir aspas em torno de cada uma das chaves. O código original para esta função looped através de uma lista de nomes de chaves. Isso é um pouco ineficiente e também seria problemático se chaves adicionais foram introduzidas. We8217ll contornar isso usando uma abordagem diferente que evita estipular nomes-chave. Para tornar a função de download mais concisa we8217ll também definir dois modelos de URL. E finalmente a própria função de download, que prossegue através das seguintes etapas para um símbolo de ticker especificado: downloads de dados de resumo extrai datas de expiração dos dados de resumo e baixa os dados de opções para cada uma dessas datas concatena esses dados em uma única estrutura, Nomes de colunas e seleciona um subconjunto. Vamos dar-lhe um giro. (Os dados abaixo foram retrived no sábado 10 de janeiro de 2015). É assim que os dados resultantes se parecem, com todas as datas de vencimento disponíveis consolidadas em uma única tabela: Há uma carga de dados lá. Para ter uma idéia do que parece que podemos gerar um par de parcelas. Abaixo está o Interesse Aberto em função do Preço de Exercício em todas as datas de vencimento. O preço subjacente é indicado pela linha tracejada vertical. Como se poderia esperar, a maioria dos juros está associada à próxima data de vencimento em 17 de janeiro de 2015. É bastante claro que esta não é a melhor maneira de olhar para esses dados e eu estaria extremamente interessado em ouvir de alguém com uma sugestão para Uma melhor visualização. Tentar olhar para todas as datas de validade em conjunto é provavelmente o maior problema, por isso let8217s concentrar a nossa atenção sobre as opções que expiram em 17 de janeiro de 2015. Novamente o preço subjacente é indicado por uma linha tracejada vertical. Esta é a primeira vez que eu tenho sério tinha um olhar para os dados de opções, mas agora vou confessar a ser intrigado. Tendo os dados prontamente disponíveis, não há razão para não explorar mais. Detalhes a seguir. Nunca perca uma atualização Assine os R-blogueiros para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente.) Existe uma maneira pouco conhecida de obter informações da cadeia de opções do Google, isso irá mostrar como it8217s feito, bem como demonstrar como usá-lo usando C. (Fácil o suficiente em qualquer idioma desde it8217s REST Based, por isso, se você não é um desenvolvedor C don8217t deixar isso para você.) ISTO NÃO É UMA API OFICIAL. O GOOGLE NÃO APOIA ISTO PARA QUALQUER COISA, MAS SEUS PRÓPRIOS USOS INTERNOS E PODE MUDAR EM QUALQUER MOMENTO. USE ISSO A SEU PRÓPRIO RISCO. Acessando a API de opções de ações do Google baseada em REST O Google lista opções de ações no site de finanças. Um exemplo disto é este para a cadeia de opções AAPL8217s. Com uma modificação muito pequena para isso você pode obter os dados em um JSON como formato. (It8217s não exatamente JSON, vou cobrir isso abaixo) A diferença entre o site ea API é a adição de uma simples seqüência de consulta 8220outputjson8221. Assim, a URL torna-se: 8220googlefinanceoptionchainqAAPLampoutputjson8221 Entendendo a API da Opção do Google Chamando 8220googlefinanceoptionchainqAAPLampoutputjson8221 você receberá várias partes de dados: A próxima data de validade Uma lista de todas as datas de expiração disponíveis para o símbolo Uma lista de todas as chamadas A Preço da ação subjacente (não o preço da opção.) Aqui está um trecho dos dados de retorno: Há, obviamente, mais datas de expiração em opções AAPL e mais chamadas, mais eu não mostrei as chamadas, mas acho que isso deve lhe dar uma idéia Da estrutura geral. Isso só funciona para a expiração mais recente. Todas as opções retornadas serão apenas para esse vencimento. Você pode selecionar um expiry diferente fàcilmente bastante though: Você observará a adição de três cordas novas da consulta, estas indicam o ano, o mês eo dia do expiry. Acho melhor chamar o URL anterior para obter a lista de datas de validade válidas, em seguida, use este para obter todas as greves para uma data de validade específica. Mas os resultados não são válidos JSON Infelizmente não são. Se você olhar para a amostra colada acima você vai notar tanto o nome eo valor deve ser encerrado entre aspas, mas não são. Na verdade NENHUM dos nomes estão entre aspas e apenas alguns dos valores são. Para corrigir isso eu executá-lo através de uma expressão regular para rodear os nomes e valores entre aspas antes de tentar fazer um objeto fora do JSON. Isto é onde ele difere de um idioma para o próximo, mas para C eu faço o seguinte: Usando esta API de cadeia de opção em seus programas Isso pressupõe que você está usando 4.5 ou superior. Ele funcionará com outras versões, mas você pode precisar remover a lógica 8220asyncawait8221 talvez o Thread. Run também. Em C it8217s simples de consumir esta API e obter objetos em funcionamento a partir dele. Primeiro vamos começar com os arquivos de definição necessários para transformar quase-JSON em objetos: Pro Dica: Se você se perguntando se eu digitei tudo o que na resposta é não. O Visual Studio tem uma grande função pouco conhecida. Copie o JSON daquela chamada api do google e, em seguida, no Visual Studio goto Editar-gtPaste Special-gtPaste JSON como Classes. E ele faz o trabalho para você (eu fiz tweak um pouco, mas deixe VS fazer o mapeamento chato para você.) Assim, uma vez que temos a estrutura básica de como armazenar estas chamadas como descrito acima, precisamos obter os dados e corrigi-los JSON. Com isso, criamos um WebClient para buscar os dados. Eu faço isso em um segmento separado, não é necessário em todos os casos, mas se você vai ligar isso para uma interface do usuário isso irá impedir que sua interface do usuário de ser bloqueado enquanto isso é obter os dados. Em seguida, ele chama um dos dois URL8217s mostrado anteriormente, todos dependendo se o dia de expiração, mês e ano foram passados. O JSON é limpo, em seguida, ele converte-lo para um objeto. Essa chamada para. FromJsonlt8230gt () é uma função de extensão que eu escrevi que I8217m usando. It8217s usando a análise JSON do assembly System. Runtime. Serialization. Eu uso isso todo o lugar na maioria dos meus projetos, e também mais tarde usará uma função de extensão. Toltgt (), então I8217ll listá-lo aqui também. Tenha em mente que você pode usar qualquer analisador JSON, como o JSON, isso é apenas minha preferência. Adicionando uma interface de usuário nos dados da cadeia de opções Assim que cobre a obtenção dos dados. Se você quiser fazer uma tabela de cadeia de opções com chamadas de um lado, greves no meio e put8217s no outro it8217s fácil o suficiente para fazer usando o WPF eo Google Option API Code eu postei no GitHub inclui apenas um exemplo. Sim, eu sei cringe digna, mas eu queria exibir o conceito sem tornar o código mais difícil, adicionando mais funcionalidade ou estilo, então necessário. Para obter esse layout eu criei uma nova classe chamada OptionPair. It8217s usado somente pela interface do usuário para exibir essas linhas. Cada linha é um objeto OptionPair, que é um put, call e strike. Eu não use MVVM para isso, mais uma vez eu queria mantê-lo simples, então it8217s apenas uma única janela do WPF com algum código por trás. Aqui está a lista de código completo para a janela: A maior parte dele deve ser bastante fácil de entender. Quando um usuário entra em um ticker de ações e clica em um botão, ele recebe os dados iniciais que são para a última expiração para essa opção. As datas de expiração que são devolvidas são então colocadas em uma coleção para ser exibido em uma caixa suspensa para que o usuário pode escolher um diferente. Os objetos OptionPair são criados e exibidos na grade. Se o usuário seleciona uma nova data de expiração, então o método FetchData () é chamado que recebe novos dados e preenche a grade. Aqui está o XAML Sem surpresas aqui apenas vinculando os objetos. A única coisa a destacar é o ExpirationConverter que tira o ano, mês, formato de dia que o Google devolve e muda para algo melhor para exibição: Espero que tenha gostado desse olhar para esta útil e interessante API de cadeia de opções do Google. Tenha em mente que isso não é suportado pelo Google, então eu não sugeriria usá-lo em um aplicativo de nível de produção, mas é interessante jogar com ele. Se você está olhando para expandir isso para adicionar gregos como delta, gamma, vega, etc Tenho outro artigo que você pode querer dar uma olhada: Vanilla Option Math Share this: Publicado: 10 de dezembro de 2015 12:02 Randy Guidry Oi. Estou tendo problemas para usar a chamada googlefinanceoptionchainqAAPLampoutputjson com javascript. Você pode me enviar um pequeno snippet de código javascript para fazer a chamada e exibir parte do resultado, digamos apenas o primeiro item, expiração Obrigado antecipadamente, Randy Postado: 16 de dezembro de 2015 21:09 Kelly Elias Desculpe eu não tenho nenhum Javascript para Dar-lhe, eu faço principalmente C. Meu Javascript é pobre como seu sido um longo tempo desde Ive realmente feito muito nele. Enviado: 26 de agosto de 2016 23:40 Randy. Ainda preciso de ajuda sobre isso, eu posso lhe dar alguns ponteiros. Postado: 19 de outubro de 2016 13:38 Randy Guidry Kenny, Sim, eu ainda poderia usar alguma ajuda. Eu desisti de fazê-lo há alguns meses, porque eu estava recebendo um erro de política de mesma origem ao tentar chamar a API do Google. Você sabe como dar a volta a isso Posted by admin Published: March 28, 2016 10:51 E sobre como obter dados para várias empresas ao mesmo tempo Isso parece ter utilidade muito limitada se você deve spam seu servidor com um pedido por empresa Você não acaba recebendo seu IP bloqueado Postado: 15 de julho de 2016 10:37 Oi: Eu estou usando o seu programa Opções de Cadeia de dados com GUI, compila bem, mas quando vejo os valores estão completos errado No site da cadeia de opções do Google, por exemplo hoje 15 de julho de 2016 , Eu consulta a cadeia de opções para AAPL e eu selecionar data de vencimento agosto-26-2016 e vejo no preço de exercício 100 para um PUT o último preço 3,70, e em seu programa eu recebo último preço 1,20. Por que os valores de PUTs estão errados Obrigado Tony. Notable quinta-feira Opção Atividade: NFLX, RAI, GOOGL Quinta-feira, 2 de março, 1:24 Notável quinta-feira Opção Atividade: GOOGL, STMP, LE Quinta-feira, 23 de fevereiro, Atividade da opção: HTZ, VSAR, GOOGL Quarta-feira, fevereiro 15, 3:39 PM Comprometer-se a comprar o alfabeto em 570, ganhar 2.8 usando opções Segunda-feira, fevereiro 13, 11:52 AM Notável quarta-feira Opção Atividade: GOOGL, NFLX, AGN Quarta-feira, fevereiro AAPL, DIS, GOOGL quarta-feira, 1 de fevereiro, 1:21 PM Notável quarta-feira Opção Atividade: AAPL, DIS, GOOGL Quarta-feira, 1 de fevereiro, , CAT, GOOGL Quarta-feira, 25 de janeiro, 11:34 Notável Terça-feira Opção Atividade: TPX, GOOGL, BID Terça-feira, 17 de janeiro, 15:27 Notável terça-feira Opção Atividade: NFLX, GOOGL, AXP PM